本基金为混合型基金，主要投资于科技主题相关的上市公司股票。本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争 优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或 核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 衍生品（包含股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工 具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。

其中科技主题相关股票不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

(一）资产配置策略

本基金采用自上而下为主的分析模式，以宏观基本面分析和策略研究为基础，结合政策面和资金面等多种因素的影响，对股票、债券等大类资产的估值水平及投资价值进行评估，以此制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 

（二）股票投资策略

1、科技主题界定

本基金所指的科技主题上市公司，主要是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、国家重大需求，主要服务于符合国家战略、拥有关键核心技术、科技 创新能力突出、市场认可度高的科技企业。重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等战略性新兴产业和前瞻布局未来产业。

２、行业配置策略

每个产业在其各个阶段具有不同的运行特征，每个阶段我们将结合对各行业发展周期、行业景气程度和行业评级等的分析匹配不同的投资策略。

３、选股策略

管理人运用定性和定量相结合的方法在科技产业中选择出具有龙头潜力的公司作为重点投资标的，选股方法主要包含:

（1）定性指标：经营模式、行业地位、人（管理层过往业绩评估、公司核 心竞争力评估）、财（管理能力评估）、物（市场空间、科技能力评估）、环境 （行业环境和政策环境评估）、市场经济专利（区域垄断、政策垄断、资源垄断、 技术优势、营销优势、品牌优势）以及公司分红派息政策；与此同时，我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。 

（2）定量指标：盈利性（边际利润率变动分析、净资产收益率变动分析、 经营成本比较分析）、成长性（销售收入及息税前利润变动分析）、安全性（现金流量分析、负债率）等。

4、港股通标的股票投资策略本基金将采用“自下而上”的个股选择策略，结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 

5、存托凭证投资策略 

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

（三）债券投资策略 

本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。

（四）可转换债券投资策略 

本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、 股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较 高的个券进行投资。

（五）资产支持证券投资策略 

资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。

（六）金融衍生品投资策略

1、股指期货投资策略 

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求 其合理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

2、国债期货投资策略

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

3、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股票期权的投资。 本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备 股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权 的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中国债券综合全价指数收益率×20%。

中国战略新兴产业成份指数是由中证指数有限公司编制，该指数选取节能 环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、 新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。

中证港股通综合指数由中证指数有限公司编制，该指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势，具有良好的市场代表性。

中国债券综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后，可以变更业绩比较基准并及时在规定媒介公告。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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